第一课:实战型量化投资必备知识
1.量化投资策略类型及模型原理
2.量化策略研发流程与基本技能
3.常用的量化平台概述及如何选择
4.如何把你的主观交易逻辑变成一个量化模型
第二课:以量化的角度重新认识技术指标
1.经典技术指标的基本原理及量化要点
2.编写程序去量化一个趋势型技术指标
3.编写趋势型技术指标的性能评价指标
4.策略对交易成本的敏感范围检测
5.如何根据性能数据判断持仓周期
第三课:基于多因子分析的股票池开发
1.股票池择时策略的原理及基本框架
2.基于多因子分析的股票池设计与实现
3.股票池的性能评估
4.使用定制化财务因子构建股票池
第四课:趋势型策略的设计与实现
趋势型策略原理以及股票池机制的设计
2.趋势型择时信号的设计方法与编程实现
3.策略的回测与性能评估
4.优化趋势型策略思路及方法
第五课:量化体系中的风险控制
1.风险的度量一波动率
2.常用的风险控制方法
3.实现止盈止损模块以提高策略性能
4.策略性能的评估与优化
5.探讨波动率与风险的关系
6.因子库的存储和计算实现
7.实现一维零投资组合功能,检验因子的有效性
第六课:量化体系中的资金管理
1.量化策略中的经典资金管理模型
2.用 Python编程实现资金管理模块
3.构建一个完善的量化交易策略
4.再讨论:策略的性能评估和优化
第七课:期货趋势型策略开发
1.趋势型量化策略必备的期货知识
2.期货量化工具介绍
3.用TB编写商品期货趋势型策略
4.分析优化商品期货趋势型策略方法和思路
5.期货交易策略的注意事项
第八课均值回复型策略的设计与开发
1.均值回复型策略原理
2.常用均值回复型指标的介绍
3.编写一个均值回复型股票量化策略
4.均值回复型策略与趋势型策略的协同工作
第九课套利策略的设计与开发
1.套利策略原理及常见套利类型
2.用MC开发一个跨品种套利交易策略
3.用MC开发一个跨期套利交易策略
第十课实盘中的细节问题讨论
1.满足什么要求才能上实盘
2.数据!还是数据!实盘数据接口异常的自动报警
3.实盘交易接口的测试
4.交易系统的压力测试
5.自动运行的交易策略,什么时候需要人工干预
6.预案准备好了吗
7.做好交易系统运行的心理准备
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