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华尔街学堂《金融计算器要点解读》全集课程分享链接地址

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   John Gray,CFA被许可人和Sally Miller正在讨论年终奖以及如何花这些奖金。米勒刚刚开始从事金融工作,并向格雷询问人们通常会得到什么,以及他过去收到的金额。格雷表示,该公司禁止员工讨论奖金的具体数字,但也表示30%将获得“高”奖金,50%将获得“中等”,20%将获得“低”奖金。格雷说他真的想要一家大型科技公司的智能手表。他还说,如果他获得“高”奖金,他肯定会买它,即使他只有50%和10%的机会获得“中等”。和“低”奖金。

两周后,米勒在办公室看到了格雷,并问他是否有很高的奖金。格雷提醒公司,他不能说出来,但米勒注意到他已经佩戴了他们之前谈过的新手表。米勒回到自己的车站,计算格雷获得“高”奖金的可能性:

A: 30%

B: 53%

C: 57%

四方培训,首席执行官尼古拉斯布莱恩:

该问题将使用贝叶斯公式计算

  CFA 2级 

刚刚公布了一家公司的财务信息,如下:

  净利润2.4亿美元

权益成本为12%

股息支付率(年终支付)60%

发行2000万股普通股

未来四年,股息和自由现金流量从14%稳步下降至5%,然后以5%的速度增长。

使用基于股息的估值方法计算的每股内在价值最接近:

1. 121美元

2. $ 127 USD

3. $ 145美元

四方培训,首席执行官尼古拉斯布莱恩:

这种股息和自由现金流估值测试通常需要使用H模型

  CFA 3级 

ç

来自“选项策略”部分

选项      执行价格     Premium

调用选项   1X1=20   c1=6

调用选项   2X2=30    c2=4

放置选项   1X1=20   p1=0.604

置位选项   2X2=30   p2=8.001

无风险利率连续复利:每年4%

期权到期时间:6个月

使用上面的框套利数据计算六个月后可获得的利润。

四方培训,首席执行官尼古拉斯布莱恩:

首先,这个问题计算了套利套利的成本。将两个看涨期权置于看涨套利中(买入低价看涨期权然后卖出卖空的高价看涨期权),然后将两个看跌期权合并为熊市套利(买入高价看跌期权并低价卖出)把选项)。两者结合形成一个盒子套利。计算达到净股息的初始成本。


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