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陆家嘴学堂《量化交易魔鬼训练营》视频代码课件全集下载

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陆家嘴学堂《量化交易魔鬼训练营》视频代码课件全集下载

课程大纲
第一讲:量化投资实操必备知识
策略思想的来源(书籍/行情实践/互联网/实战高手)
如何把主观交易逻辑变成一个量化模型
量化投资策略类型及模型原理
量化策略研发流程与基本技能
稳步上升的资金曲线是否存在

第二讲:套利策略(两节)
无风险套利策略
统计套利策略

期现套利策略
第三讲:高频交易(两节)
高频交易破冰
高频策略分类
高频策略实例

第四讲:回测报告分析
(含如何评估量化策略的优劣)
收益风险比评估
交易频率、持仓周期评估
手续费、滑点评估
组合夏普比评估
每单平均利润
胜率/盈亏比/交易次数等
最大回撤/最大使用资金/交易成本合计
绩效评估常见指标和方法

第五讲:策略优化的方法及陷阱
如何优化
何为过度优化
避免过度优化的方法
参数敏感性分析

第六讲:常用止盈止损方法
指标法
固定盈亏比法
固定金额法
跟踪止盈止损法
分批止盈止损法

第七讲:策略开发进阶:如何避免未来函数
含有未来数据的指标
小周期不当调用大周期
不当指定买卖价
逍根K线中判断最高最低价

第八讲:策略开发进阶:量化策略风险防范
策略失效的判断
突发行情的止损与取舍
跟踪止盈的陷阱
指数与合约的不同步误差
交易滑点
软硬件故障

第九讲:如何平滑收益曲线
多品种多策略多周期(相关性分析)
仓位控制
资产曲线管理

第十讲:程序化交易实战问题及对策
实盘与回测结果的偏离
仓位多少合适
过度追求高胜率
低估滑点与佣金

第11讲|大小周期双频率策略剖析
第12讲1短线突破交易系统剖析(根据拉里威廉的交易思想改变)
第13讲1胜率60%以上的策略是怎么回事?
第14讲 1盈亏比4: 1以上的策略是怎么回事?
第15讲1日内交易策略的分享(日内模型的逆向思路)
第16讲1恒温器策略现代改进版
第17讲 1闪灵交易者策略现代改进版
第18讲|基于ATR自适应的模型
第19讲|布林强盗交易策略的改进
第20讲1双均线区间突破模型
第21讲1魔改菲阿利四价模型
第22讲|第二代自适应突破系统
第23讲|自动加减仓策略的开发,
第24讲 |布林通道趋势加强策略的改进
第25讲 |ATR在止盈止损中的应用
第26讲1应用了DDI指标和双均线的中短线策略分享
第27讲 1短线策略的开发技法精讲
第28讲 1短期波动率的突变结合价格变化,动态止盈止损策略的开发
第29讲 | IACD结合加权移动均线策略的改进
第30讲1日内策略的开发技法精华


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